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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Fließbach, Carolin 
Titel:
Economic Scenario Generation – A Statistical Evaluation on the Example of a Stochastic Investment Model 
Abstract:
Economic Scenario Generation is a tool widely used by financial institutions for regulatory purposes such as calculations of capital requirements as well as in risk management. An economic scenario generator (ESG) produces simulations of several financial market variables using underlying stochastic models. Since important decisions are based on ESGs, one needs to define methods to measure the quality of the ESG outcome. The general goal of this thesis is to present some evaluation methods which...    »
 
übersetzter Abstract:
Ökonomische Szenariogeneration wird häufig von Finanzinstituten für regulatorische Zwecke wie Risikokapitalberechnungen oder auch im Risiko-management verwendet wird. Ein ökonomischer Szenariogenerator (engl.: economic scenario generator, ESG) simuliert mit Hilfe stochastischer Modelle Finanzmarktvariablen. Da schwerwiegende Entscheidungen auf Basis von ESGs getroffen werden, ist es notwendig Methoden zur Qualitätsüberprüfung der simulierten Daten zu definieren. Das allgemeine Ziel dieser Arbeit is...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Betreuer:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Jahr:
2016 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
17.10.2016 
Letzte Änderung:
17.07.2017