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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Mirosnikov, Matvei 
Titel:
Preselection of Financial Instruments for the Portfolio Replication 
Abstract:
Many life insurance products include options and guarantees which make the liability of the insurance company be linked to market risk factors. The replicating portfolio method is a simulation approach for the market risk capital calculation where the liabilities are represented by a pool of financial assets. Due to multicollinearity in high-dimensional data sets used in replication, instability problems often occur in the optimization procedure, where the distance between the values of liabilit...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Betreuer:
Prof. Dr. Ralf Werner, Markus Wahl, Dr. Christian Brünger 
Jahr:
2016 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
01.10.2016 
Bearbeitungsende:
31.03.2017