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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Han, Yang (FIM) 
Titel:
Statistical and Empirical Properties of Factor Model Quantile Simulation 
Abstract:
This thesis develops a new method called Factor Model Quantile Simulation (FMQS) which may be applied to generate returns on many different types of correlated financial assets. Here we employ a stochastic volatility jump diffusion model for the market return and factor model quantile regressions for stock returns to illustrate the application of FMQS to correlated stock returns. The quantile regressions allow us to build a distribution function for each stock return, conditional on the market...    »
 
übersetzter Abstract:
Diese Masterarbeit entwickelt eine neue Methode, genannt Factor Model Quantile Simulation (FMQS), die verwendet werden kann um Renditen verschiedener korrelierter Finanzprodukte zu generieren. Hier wenden wir ein sogenanntes `stochastic volatility jump diffusion model' und quantile Regression in Kombination mit einem Faktorenmodell an, um die Anwendung von FMQS hinsichtlich korrelierter Aktienrenditen zu zeigen. Die quantile Regression ermöglicht es, die Verteilungsfunktionen der Aktienrendite...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Betreuer:
Prof. Carol Alexander & Dr. Michael Coulon 
Jahr:
2016 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsende:
15.08.2016