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Document type:
Magazinartikel 
Author(s):
Glau, K.; Gaß, M. 
Non-TUM Co-author(s):
nein 
Cooperation:
Title:
Die PIDE-Methode 
Abstract:
Die bisherigen Teile dieser Serie haben uns in die Mathematik der Lévy-Prozesse eingeführt. Das auffälligste Merkmal von Lévy-Prozessen liegt in der Modellierung von Sprüngen. Teil 1 (siehe RISIKO MANAGER 15/2014) erläuterte die daraus erwachsenden Vorteile für die realistische Abbildung von Aktienkursen in mathematischen Marktmodellen. In Teil 3 (siehe RISIKO MANAGER 20/2014) haben wir die Optionspreisbewertung in solchen Modellen kennengelernt, bevor der bisher letzte Teil (siehe RISIKO MANAGE...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Journal title:
RISIKO MANAGER 
Year:
2014 
Journal issue:
25 
Pages contribution:
17-24 
Language:
de 
Publisher:
Bankverlag 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja 
versions