Die bisherigen Teile dieser Serie haben uns in die Mathematik der Lévy-Prozesse eingeführt. Das auffälligste Merkmal von Lévy-Prozessen liegt in der Modellierung von Sprüngen. Teil 1 (siehe RISIKO MANAGER 15/2014) erläuterte die daraus erwachsenden Vorteile für die realistische Abbildung von Aktienkursen in mathematischen Marktmodellen. In Teil 3 (siehe RISIKO MANAGER 20/2014) haben wir die Optionspreisbewertung in solchen Modellen kennengelernt, bevor der bisher letzte Teil (siehe RISIKO MANAGER 23/2014) mit der FFT-Methode (Fast Fourier Transform) einen besonders schnellen numerischen Ansatz zur Preisfindung von europäischen Optionen in Lévy-Modellen erklärt hat, siehe auch Carr/Madan sowie Raible [vgl. Carr/Madan 1999 und Raible 2000].     «

Die bisherigen Teile dieser Serie haben uns in die Mathematik der Lévy-Prozesse eingeführt. Das auffälligste Merkmal von Lévy-Prozessen liegt in der Modellierung von Sprüngen. Teil 1 (siehe RISIKO MANAGER 15/2014) erläuterte die daraus erwachsenden Vorteile für die realistische Abbildung von Aktienkursen in mathematischen Marktmodellen. In Teil 3 (siehe RISIKO MANAGER 20/2014) haben wir die Optionspreisbewertung in solchen Modellen kennengelernt, bevor der bisher letzte Teil (siehe RISIKO MANAGE...     »