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Originaltitel:
Local methods for global and stochastic problems in optimal control 
Übersetzter Titel:
Lokale Methoden für globale und stochastische Probleme in der Optimalsteuerung 
Jahr:
2016 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Junge, Oliver (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Junge, Oliver (Prof. Dr.); Ober-Blöbaum, Sina (Prof. Dr.); Ferretti, Roberto (Prof.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
TU-Systematik:
MAT 650d 
Kurzfassung:
Global and stochastic problems in optimal control usually require the computation of the value function on the entire state space, respectively to ensure that the global optimum is found and because Brownian motion is unbounded. In high dimensions, this is impractical as the computational effort grows exponentially. In this thesis, local methods which approximately solve global resp. stochastic problems and only require the solution of ordinary differential equations are developed. 
Übersetzte Kurzfassung:
Globale und stochastische Probleme in der Optimalsteuerung erfordern in der Regel die Berechnung der Wertefunktion auf dem gesamten Zustandsraum, um sicherzustellen, dass das globale Optimum gefunden wird, bzw. da die brownsche Bewegung unbeschränkt ist. In hohen Dimensionen ist dies auf Grund des exponentiell wachsenden Rechenaufwands nicht durchführbar. In dieser Arbeit werden zur näherungsweisen Lösung von globalen und stochastischen Problemen lokale Methoden entwickelt, die lediglich die L...    »
 
Mündliche Prüfung:
10.11.2016 
Dateigröße:
2281259 bytes 
Seiten:
132 
Letzte Änderung:
30.11.2016