User: Guest  Login
Original title:
Local methods for global and stochastic problems in optimal control 
Translated title:
Lokale Methoden für globale und stochastische Probleme in der Optimalsteuerung 
Year:
2016 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Junge, Oliver (Prof. Dr.) 
Referee:
Junge, Oliver (Prof. Dr.); Ober-Blöbaum, Sina (Prof. Dr.); Ferretti, Roberto (Prof.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
TUM classification:
MAT 650d 
Abstract:
Global and stochastic problems in optimal control usually require the computation of the value function on the entire state space, respectively to ensure that the global optimum is found and because Brownian motion is unbounded. In high dimensions, this is impractical as the computational effort grows exponentially. In this thesis, local methods which approximately solve global resp. stochastic problems and only require the solution of ordinary differential equations are developed. 
Translated abstract:
Globale und stochastische Probleme in der Optimalsteuerung erfordern in der Regel die Berechnung der Wertefunktion auf dem gesamten Zustandsraum, um sicherzustellen, dass das globale Optimum gefunden wird, bzw. da die brownsche Bewegung unbeschränkt ist. In hohen Dimensionen ist dies auf Grund des exponentiell wachsenden Rechenaufwands nicht durchführbar. In dieser Arbeit werden zur näherungsweisen Lösung von globalen und stochastischen Problemen lokale Methoden entwickelt, die lediglich die Lö...    »
 
Oral examination:
10.11.2016 
File size:
2281259 bytes 
Pages:
132 
Last change:
30.11.2016