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Originaltitel:
PIDE methods and concepts for parametric option pricing 
Übersetzter Titel:
PIDE Methoden und Konzepte für parametrische Optionsbewertung 
Jahr:
2016 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Glau, Kathrin (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Glau, Kathrin (Prof. Dr.); Reisinger, Christoph (Prof. Dr.); Wohlmuth, Barbara (Prof. Dr.); Teichmann, Josef (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften 
TU-Systematik:
WIR 150d; MAT 600d 
Kurzfassung:
This thesis is concerned with methods for option pricing that we investigate both theoretically and numerically. The first main part interprets option prices as solutions to partial integro differential equations (PIDEs). Focusing on exponential Lévy models, we implement a numerical tool for solving PIDEs using a Galerkin finite element approach that is flexible in the driving asset process. Many numerical examples provide evidence for the numerical feasibility of the method. Furthermore we esta...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Methoden zur Optionspreisbewertung in theoretischer und numerischer Hinsicht. Der erste Teil der Arbeit betrachtet Optionspreise als Lösungen von partiellen Integro-Differentialgleichungen (PIDEs). Mit besonderer Berücksichtigung von exponentiellen Lévy-Modellen wird ein numerisches Tool zur Lösung solcher PIDEs implementiert, das sich durch eine große Flexibilität bezüglich des treibenden Lévy-Prozesses auszeichnet. Viele numerische Beispiele unterstr...    »
 
Mündliche Prüfung:
13.12.2016 
Dateigröße:
4775925 bytes 
Seiten:
277 
Letzte Änderung:
14.02.2017