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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Zimmermann, Maximilian 
Titel:
The Finite Element Method with Splines for Option Pricing 
Abstract:
This master's thesis deals with the theoretical and numerical analysis of the finite element method (FEM) with splines for option pricing in Lévy models. The option price in these models can be represented as the solution of a deterministic partial-integro differential equation (PIDE) which is solved numerically by the FEM. This thesis aims at the estimation of the error which is introduced by the numerical procedure. We split up this error into the consistency error caused by the projection of...    »
 
übersetzter Abstract:
In dieser Masterarbeit analysieren wir die theoretischen und numerischen Aspekte der Finite-Elemente-Methode (FEM) mit Splines zur Optionspreisbewertung in Lévy-Modellen. In diesen Modellen kann der Optionspreis als Lösung einer deterministischen partiellen Integro-Differentialgleichung (PIDE) dargestellt werden, welche numerisch mit dem FEM-Verfahren gelöst wird. Das Ziel dieser Arbeit ist die Abschätzung des Fehlers, der durch das numerische Verfahren eingeführt wird. Dazu unterscheiden wir zw...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Kathrin Glau 
Betreuer:
Maximilian Gaß 
Jahr:
2015 
Sprache:
de 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Bearbeitungsbeginn:
01.09.2015 
Bearbeitungsende:
24.01.2016