Benutzer: Gast  Login
Originaltitel:
A multivariate Cox process with simultaneous jump arrivals and its application in insurance modelling 
Übersetzter Titel:
Ein multivariater Cox Prozess mit zeitgleichen Sprüngen und seine Anwendung in der aktuariellen Modellbidung 
Jahr:
2016 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.); Albrecher, Hansjörg (Prof. Dr.); Schoutens, Wim (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften 
TU-Systematik:
WIR 150d; MAT 600d 
Kurzfassung:
Recent events like floods, hurricanes, and other environmental catastrophes have shown the importance of accounting for dependence between different types of risks in insurance modelling. Neglecting dependence can lead to severe underestimation of risk in a portfolio context. This thesis presents a realistic, yet mathematically tractable model to describe the joint behaviour of multiple claim arrival processes that are stochastically dependent. 
Übersetzte Kurzfassung:
Die Modellierung von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen versicherungstechnischen Risiken hat aufgrund großer Schadensereignisse durch Hurrikane, großflächige Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen in jüngster Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Werden vorhandene Abhängigkeiten im Modellierungsansatz vernachlässigt, kann dies zu einer deutlichen Unterschätzung das Gesamtrisikos führen. In dieser Arbeit wird ein multivariater Prozess für Schadenszeitpunkte vorgestellt, der eine r...    »
 
Mündliche Prüfung:
22.03.2016 
Dateigröße:
7851334 bytes 
Seiten:
274 
Letzte Änderung:
20.04.2016