Benutzer: Gast  Login
Originaltitel:
Dynamic programming with radial basis functions and Shepard's method 
Übersetzter Titel:
Dynamische Programmierung mit radialen Basisfunktionen und Shepards Methode 
Jahr:
2016 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Junge, Oliver (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Junge, Oliver (Prof. Dr.); Gerdts, Matthias (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
TU-Systematik:
MAT 650d 
Kurzfassung:
In this thesis, we investigate a discretization of the optimality principle in dynamic programming based on radial basis functions and Shepard’s moving least squares approximation method. We prove the convergence of the discrete value function for increasingly dense sets of centres, develop an adaptive version of the algorithm and generalize a Dijkstra-like algorithm of Bertsekas which allows an efficient calculation of the value function. We illustrate the theory with numerous numerical experim...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit einer Diskretisierung des Optimalitätsprinzips der dynamischen Programmierung, welche auf radialen Basisfunktionen und Shepards Methode der beweglichen Kleinste-Quadrate-Approximation basiert. Wir zeigen die Konvergenz der diskreten Wertefunktion für zunehmend dichtere Zentrenmengen, entwickeln eine adaptive Variante des Algorithmus und verallgemeinern einen Dijkstra-artigen Algorithmus von Bertsekas zur effizienten Berechnung der Wertefunktion. Wir illustrieren...    »
 
Mündliche Prüfung:
22.01.2016 
Dateigröße:
4072683 bytes 
Seiten:
104 
Letzte Änderung:
12.04.2016