Benutzer: Gast  Login
Originaltitel:
Advances in financial engineering: Bondesson densities, the construction of MSMVE distributions, and the modeling of discrete cash dividends 
Übersetzter Titel:
Fortschritte in der angewandten Finanzmathematik: Bondesson-Dichten, die Konstruktion von MSMVE-Verteilungen und die Modellierung diskreter Dividendenzahlungen 
Jahr:
2015 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.); Seifried, Frank (Prof. Dr.); Escobar, Marcos (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
TU-Systematik:
WIR 150d; MAT 600d 
Kurzfassung:
This thesis covers three different but interconnected topics in the field of financial engineering. It is concerned with representations of densities of distributions of the Bondesson class, the construction of new families of min-stable multivariate exponential distributions, and the modeling of discrete cash dividends for stock prices. 
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Arbeit behandelt drei miteinander verknüpfte Themen aus dem Gebiet der angewandten Finanzmathematik. Dabei handelt es sich um die Repräsentationen von Dichten von Verteilungen der Bondesson-Klasse, die Konstruktion neuer Familien minimum-stabiler multivariater Exponentialverteilungen und die Modellierung diskreter Dividendenzahlungen in Aktienmodellen. 
Mündliche Prüfung:
19.10.2015 
Dateigröße:
2050627 bytes 
Seiten:
171 
Letzte Änderung:
18.01.2016