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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Möbus, Lisa 
Title:
Dynamic Factor Models : Estimation and Applications 
Abstract:
This thesis considers the estimation of static and dynamic exact factor models inter alia on data sets with an arbitrary pattern of missing data. We also outline the probabilistic principal component analysis of Tipping and Bishop [1999] to estimate static factor models with an isotropic idiosyncratic component, whereby the underlying data is fully observable. Thereafter, the parametric estimation approach of Banbura and Modugno [2010] and Ban ́bura and Modugno [2014] for static and dynamic exac...    »
 
Translated abstract:
Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Schätzung statischer und dynamischer exakter Faktorenmodelle, unter anderem bezogen auf Datensätze mit einem beliebigen Muster fehlender Daten. Zudem beschreiben wir die probabilistische Hauptkomponentenanal- yse von Tipping and Bishop [1999] zur Schätzung statischer Faktorenmodelle mit einem isotropischen idiosynkratischen Fehlerterm unter einer vollständig beobachtbaren Datenbasis. Anschließend wird das parametrische Schätzungsverfahren von Ban ́bura...    »
 
Supervisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Advisor:
Franz Ramsauer 
Year:
2015 
Language:
de 
Language from translation:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Commencing Date:
01.04.2015 
End of processing:
29.09.2015