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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
He, Yiyi
Titel:
Computational aspects for multivariate shortfall risk allocation
Abstract:
This thesis is concerned with the numerical computation of multivariate shortfall risk allocation (MSRA). Based on the definitions and numerical schemes of Y. Armenti et al. (2017), the present work compares different methods regarding approximation error, elapsed time, and robustness for different distributions. The Monte Carlo method, Fourier transform, Clenshaw-Curtis quadrature, and Chebyshev interpolation are applied to compute the MSRA, and the methods' performances are compared by conside...     »
übersetzter Abstract:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Berechnung von Risikoallokationen bei multivariatem Ausfallrisiko (MSRA). Basierend auf den Definitionen und numerischen Schemata von Y. Armenti et al. (2017) vergleicht diese Arbeit verschiedene Methoden bezüglich des Approximationsfehlers, der Laufzeit, und der Robustheit bei verschiedenen Verteilungen. Die Monte-Carlo-Methode, Fourier-Transformation, Clenshaw-Curtis-Quadratur, und Chebyshev-Interpolation werden angewandt, um die MSRA...     »
Aufgabensteller:
Jun. Prof. Dr. Kathrin Glau
Betreuer:
Jun. Prof. Dr. Kathrin Glau
Jahr:
2017
Sprache:
en
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Bearbeitungsbeginn:
15.05.2017
Bearbeitungsende:
15.11.2017
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