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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Pötz, Christian 
Title:
Chebyshev Interpolation for Parametric Option Pricing: Empirical and Theoretical Investigations 
Abstract:
Diese Arbeit untersucht die Chebyshev Interpolationsmethode im Bereich der parametrischen Optionspreisbewertung. Zu Beginn starten wir mit der theoretischen Analyse der Chebyshev Methode und wir präsentieren eine Interpolationsformel, die eine schnelle und einfache Implementierung ermöglicht. Der Interpolationsfehler der Chebyshev Methode fällt exponentiell schnell ab für analytische Funktionen und mit polynomieller Geschwindigkeit für differenzierbare Funktionen. Außerdem stellen wir fest, dass...    »
 
Translated abstract:
This thesis investigates the Chebyshev interpolation method in the context of parametric option pricing. We start with the theoretical analysis of the Chebyshev method and present an explicit interpolation formula which allows a simple and fast implementation. The interpolation error of the Chebyshev method declines exponentially fast for analytic functions and with polynomial speed for differentiable functions. Furthermore, we observe that the Chebyshev method approximates a function and its de...    »
 
Supervisor:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Advisor:
Maximilian Gaß 
Year:
2016 
Month:
May 
Language:
de 
Language from translation:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Commencing Date:
17.11.2015 
End of processing:
13.05.2016