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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Altemeyer, Raphael 
Titel:
FEM for 2D Heston’s Pricing PDE 
Abstract:
In this thesis we price a Digital Double Barrier Basket option under the three-dimensional Black-Scholes model using the finite element method (FEM). We compute a benchmark solution for the FEM results with the Monte Carlo (MC) method. For each approach, we First explain the theory and then present our MATLAB implementation in detail. The implementation of the FEM is based on GeoPDEs, a suite of free software tools. We describe the structure of GeoPDEs as well as our o-scheme extension for...    »
 
Betreuer:
Mirco Mahlstedt 
Gutachter:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Jahr:
2015 
Sprache:
de 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsende:
30.09.2015