Login
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar, Marcos; Gschnaidtner, Christoph
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- international
- Titel:
- A multivariate stochastic volatility model with applications in the foreign exchange market
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Review of Derivatives Research
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2017
- Band / Volume:
- 21
- Heft / Issue:
- 1
- Seitenangaben Beitrag:
- 1-43
- Volltext / DOI:
- doi:10.1007/s11147-017-9132-8
- Verlag / Institution:
- Springer Nature
- E-ISSN:
- 1380-66451573-7144
- Publikationsdatum:
- 20.03.2017
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- International:
- Ja
- Book review:
- Nein
- commissioned:
- not commissioned
- Professional Journal:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Ja
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
BibTeX