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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Rudolph, Benedikt 
Titel:
Estimation of continuous time stochastic covariance models 
Abstract:
In dieser Arbeit wenden wir eine Parameterschätzmethode basierend auf der charakteristischen Funktion und einem Kontinuum an Momentenbedingungen auf zwei stochastische Kovarianzmodelle, das Wishart Affine Stochastic Correlation (WASC) Modell und das Principal Components Stochastic Volatility (PCSV) Modell an. Wir erklären die Vorteile dieses Ansatzes gegenüber alternativen Schätzmethoden. Ein besonderer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf mathematischen und numerischen Aspekten der Implementieru...    »
 
übersetzter Abstract:
In this thesis we apply an estimation method based on the characteristic function and a continuum of moment conditions to two stochastic covariance models, the Wishart Affine Stochastic Correlation (WASC) model and the Principal Components Stochastic Volatility (PCSV) model. We explain the advantages of this approach over alternative estimation methods. A particular focus of the thesis are mathematical and computational aspects of how this estimation method can be implemented. We will describe i...    »
 
Betreuer:
Prof. Dr. Marcos Escobar, Prof. Dr. Luis Seco, Prof. Dr. Rudi Zagst 
Gutachter:
Prof. Dr. Marcos Escobar, Prof. Dr. Luis Seco, Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2013 
Hinweise:
Diese Masterarbeit entstand im Rahmen des Elitenetzwerkstudiengangs Finanz- und Informationsmanagement (FIM). 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Annahmedatum:
19.09.2013