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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Krüger, Daniel 
Title:
General Vine Copula Models for Stationary Multivariate Time Series 
Abstract:
Describing the serial, cross-serial and cross-sectional (conditional) dependence is animportant task in the analysis of multivariate time series. While the classical vectorautoregressive (VAR) model only captures linear dependence, copula functions, intro-duced by Sklar (1959) enable us to describe the dependence more flexibly. For highdimensional data, one often uses pair-copula constructions, where the joint copuladensity is decomposed us...    »
 
Translated abstract:
Eine wichtige Aufgabe in der Analyse multivariater Zeitreihen ist die Beschreibungder seriellen, seriell übergreifenden und der sektionalen (bedingten) Abhängigkeiten.Während das klassische autoregressive Vektormodell (VAR) nur die lineare Abhängigkeiterfasst, ermöglichen die von Sklar (1959) eingeführten Copulafunktionen eine bessere Beschreibung der Abhängigkeiten. Für eine flexibelere Darstellung hochdimensionaler Daten werden häufig Paar-Copula Konstruk...    »
 
Supervisor:
PD Dr Aleksey Min 
Advisor:
PD Dr Aleksey Min, Thomas Nagler 
Year:
2018 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik