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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Haas, Alexandra Valérie 
Title:
Forecasting GDP for the Euro Area using Dynamic Factor Models for Mixed Frequency Data 
Abstract:
This thesis considers dynamic factor models with restrictions in order to forecast Gross Domestic Product (GDP) for the Euro Area. This kind of models can treat mixed frequency data and, therefore, we call them mixed frequency factor models. Unlike the majority of macroeconomic variables, GDP as one of the key indicators of real economic activity is only published every quarter. Therefore, the application of mixed frequency factor models is advantageous, since these models describe the co-moveme...    »
 
Translated abstract:
Diese Masterarbeit betrachtet eine spezielle Klasse von dynamischen Faktormodellen um Vorhersagen über das europäische Bruttoinlandsprodukt (BIP) treffen zu können. Da diese Art von Modellen gemischte Häufigkeitsdaten berücksichtigen kann, bezeichnen wir sie als "mixed frequency" Faktormodelle. Obwohl das BIP eine Schlüsselvariable der realen Wirtschaftsaktivität einer Volkswirtschaft darstellt, wird es im Gegensatz zu den meisten makroökonomischen Gröÿen lediglich jedes Quartal veröffentlicht....    »
 
Supervisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Year:
2017 
Language:
en 
Language from translation:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Commencing Date:
01.04.2017 
End of processing:
31.10.2017