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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Heuke, Jakob 
Title:
Copula Modelling of Dependence in Multivariate Time Series 
Abstract:
Statistical analysis regarding the dependence structure of high-dimensional data is an important task in financial mathematics and econometric applications. In this context, copulas -functions describing the dependence structure between random variables (Sklar(1959))- can be used to model and analyze linear and non-linear dependence of multivariate data. Often, so-called pair-copula constructions, where the joint copula density is decomposed using only bivariate copulas, are used to flexibly a...    »
 
Translated abstract:
In finanzmathematischen und ökonometrischen Anwendungen ist die statistische Analyse hochdimensionaler Daten im Hinblick auf ihre Abhängigkeitsstruktur eine wichtige Aufgabe. Copulas, die den Zusammenhang zwischen den Randverteilungen mehrerer Zufallsvariablen und ihrer gemeinsamen Verteilung beschreiben, können benutzt werden, um Abhängigkeiten -auch nicht-linearer Art- zu untersuchen oder zu modellieren (Sklar(1959)). Um hochdimensionale Daten flexibel analysieren zu können, werden häufig...    »
 
Supervisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Advisor:
PD Dr. Aleksey Min 
Year:
2016 
Language:
en 
Language from translation:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Commencing Date:
01.03.2016 
End of processing:
28.09.2016