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Dokumenttyp:
Diplomarbeit
Autor(en):
Hoppenkamps, Anja
Titel:
Der Kapitalmarktseismograph - Theorie und Anwendung
Abstract:
In dieser Arbeit werden Frühwarnsysteme zur Vorhersage von Turbulenzen an Kapitalmärkten entwickelt, die auch eine differenzierte Vorhersage von turbulenten Auf- und Abschwüngen ermöglichen. In einem ersten Schritt wird auf der Historie des S&P; 500 Index ein Markov-Switching-Modell mit zwei Zuständen geschätzt. Diese Schätzung beinhaltet auch die filtered probabilities für die verschiedenen Zustände. Da die filtered probabilities eines Markov-Switching-Modells mit zwei Zuständen zu wenig Informat...     »
übersetzter Abstract:
In this thesis early-warning systems are developed which forecast turbulences in the financial stock markets as well as distinguish between turbulent bull and bear markets. In a first step Markov-Switching models with two states are estimated based on the history of the S&P; 500 market index. This estimation includes the estimation of the filtered probabilities for the different states. Because turbulent bull and bear markets can be better distinguished by considering a third state, the model is e...     »
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min
Gutachter:
Prof. Dr. Rudi Zagst
Jahr:
2011
Sprache:
de
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
Format:
Text
 BibTeX