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Originaltitel:
Estimating standard errors and efficient goodness-of-fit tests for regular vine copula models 
Übersetzter Titel:
Standardfehlerschätzung und effiziente Gütetests für reguläre Vine -Copula Modelle 
Jahr:
2014 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Gutachter:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Song, Peter X. K. (Prof., Ph.D.); Aas, Kjersti (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Stichworte:
R-vine copula, standard error estimation, goodness-of-fit tests 
Schlagworte (SWD):
Kopula Mathematik:Fehlerabschätzung; Anpassungstest 
TU-Systematik:
MAT 603d; MAT 625d; MAT 626d; WIR 175d 
Kurzfassung:
In this thesis we consider regular vine (R-vine) copula models, which are constructed hierarchically from only bivariate copulas. We introduce theory and algorithms for the computation of the score function and the observed information matrix in R-vine models enabling the estimation of parameter standard errors. We introduce two new goodness-of-fit tests arising from the information matrix test. The test statistics are derived and their asymptotic distribution proven. Further 13 tests are ada...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
In dieser Arbeit betrachten wir reguläre Vine-Copula Modelle, die hierarchisch aus bivariaten Copulas konstruiert werden. Hierfür führen wir die Berechnung der Scorefunktion und der beobachteten Informationsmatrix ein, die uns die Schätzung von Standardfehlern ermöglicht. Ferner führen wir zwei Gütetests ein, die aus dem Informationstest hervorgehen. Wir berechnen die Teststatistiken und beweisen deren asymptotische Verteilung. 13 weitere Tests werden für Vergleichszwecke vom bivariaten Fall ada...    »
 
Mündliche Prüfung:
06.02.2014 
Dateigröße:
2544172 bytes 
Seiten:
129 
Letzte Änderung:
07.10.2015