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Originaltitel:
Regular Vine Copulas with the simplifying assumption, time-variation, and mixed discrete and continuous margins 
Übersetzter Titel:
Regular Vine Copulas mit der simplifying assumption, Zeitveränderlichkeit, und gemischten diskreten und kontinuierlichen Randverteilungen 
Jahr:
2013 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Gutachter:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Cooke, Roger M. (Prof., Ph.D.); Patton, Andrew J. (Prof., PhD) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Stichworte:
R-vines, copulas, PCC 
Übersetzte Stichworte:
R-vines, Copulas, PCC 
Schlagworte (SWD):
Kopula Mathematik; Randverteilung; Hidden-Markov-Modell 
TU-Systematik:
MAT 603d; WIR 170d 
Kurzfassung:
This thesis extends the theory of pair-copula constructions (PCCs) based on regular vines (R-vines) in several aspects. We develop PCCs for models with both discrete and continuous one dimensional marginal distributions and present algorithms for an implementation in statistical software. Also, we identify models for which the simplifying assumption that copulas corresponding to conditional distributions are constant holds. A model with Markov-Switching R-vine copulas is developed, and we consid...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Die vorliegende Arbeit ergänzt die Theorie zu Pair-Copula Konstruktionen (PCCs) basierend auf regulären Vines (R-vines) in einigen Aspekten. So werden PCCs für Modelle mit sowohl diskreten als auch kontinuierlichen eindimensionalen Randverteilungen entwickelt, und entsprechende Algorithmen für eine Implementierung in statistischer Software vorgestellt. Weiter werden Modelle identifiziert für welche die "simplifying assumption", dass Copulas zu bedingten Verteilungen konstant sind, zutrifft. Ein...    »
 
Mündliche Prüfung:
26.06.2013 
Dateigröße:
1851904 bytes 
Seiten:
160 
Letzte Änderung:
30.10.2013