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Original title:
On the estimation of jumps of continuous-time stochastic processes
Translated title:
Über die Schätzung des Sprungverhaltens zeitstetiger stochastischer Prozesse
Author:
Ueltzhöfer, Florian Alexander Johann
Year:
2013
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
Fakultät für Mathematik
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.)
Referee:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Jacod, Jean (Prof. Dr.); Podolskij, Mark (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
MAT Mathematik
Keywords:
Markov processes; Time-changed Lévy processes; Lévy kernel; Kernel density estimation; CLT
Translated keywords:
Markow-Prozesse; Zeittransformierte Lévy-Prozesse; Lévy-Kern; Kerndichteschätzung; Zentraler Grenzwertsatz
Controlled terms:
Sprungprozess; Kernschätzung; Zentraler Grenzwertsatz
TUM classification:
MAT 634d; MAT 607d
Abstract:
Non-parametric estimation of the jumps of recurrent Markov processes and time-changed Lévy process is studied in this thesis. The law of their jumps is described by the Lévy kernel and Lévy measure, respectively. Based on discrete observations we construct an estimator for their density. We prove the consistency of our estimator and a central limit theorem. Practical aspects of our estimators are investigated in a simulation study.
Translated abstract:
Diese Arbeit behandelt nichtparametrische Schätzverfahren für das Sprungverhalten von rekurrenten Markow-Prozessen und zeittransformierten Lévy-Prozessen. Die Verteilung der Sprünge wird durch den Lévy-Kern bzw. das Lévy-Maß beschrieben. Schätzer für deren Dichte werden auf Basis von diskreten Beobachtungen konstruiert. Deren Konsistenz und zentrale Grenzwertsätze werden in dieser Arbeit bewiesen. Praktische Aspekte der Schätzer werden darüber hinaus in Simulationsstudien untersucht.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1126101
Date of submission:
12.12.2012
Oral examination:
18.03.2013
File size:
5880158 bytes
Pages:
210
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20130318-1126101-0-5
Last change:
27.11.2013
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