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Document type:
Magazinartikel 
Author(s):
Khedher, A.; Schulz, T. 
Non-TUM Co-author(s):
nein 
Cooperation:
Title:
Optionsbewertung in exponentiellen Lévy-Modellen 
Abstract:
In Teil 1 unserer Serie "Risikomanagement mit Sprungprozessen" (vgl. RISIKO MANAGER 15/2014) lernten wir Lévy-Prozesse als nützliches Werkzeug für die Modellierung von Preisprozessen mit Sprüngen kennen. Wir führten die Klasse der exponentiellen Lévy-Modelle ein und behandelten statistische Eigenschaften und Methoden zur Parameterschätzung. Dabei sahen wir, dass Lévy-Modelle einige am Markt beobachtbare Phänomene, wie beispielsweise schwere Ränder der Renditen oder die Asymmetrie von Gewinnen un...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Journal title:
Risiko Manager 
Year:
2014 
Journal issue:
20 
Pages contribution:
13-18 
Publisher:
Bankverlag 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja 
versions