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- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Emmer, S., Klüppelberg, C.
- Titel:
- Optimal portfolios when stock prices follow an exponential Lévy process.
- Zeitschriftentitel:
- Finance & Stochastics
- Jahr:
- 2004
- Band / Volume:
- 8
- Heft / Issue:
- 1
- Seitenangaben Beitrag:
- 17-44
- Sprache:
- en
- WWW:
- http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00780-003-0105-4
- Status:
- Verlagsversion / published
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Mathematische Statistik
- Format:
- Text
BibTeX