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Originaltitel:
Extremal Behavior of Multivariate Mixed Moving Average Processes and of Random Walks with Dependent Increments 
Übersetzter Titel:
Extremales Verhalten von mehrdimensionalen Mixed Moving Average Prozessen und Irrfahrten mit abhängigen Zuwächsen 
Jahr:
2012 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Stelzer, Robert (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Stelzer, Robert (Prof. Dr.); Gantert, Nina (Prof. Dr.); Samorodnitsky, Gennady (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Stichworte:
regular variation, mixed moving average process, supOU process, Ornstein-Uhlenbeck process. random walk, Lévy basis, stochastic volatility model 
Übersetzte Stichworte:
reguläre Variation, Mixed Moving Average Prozess, supOU Prozess, Ornstein-Uhlenbeck Prozess. Irrfahrt, Lévy Basis, stochastisches Volatilitätsmodell 
Kurzfassung:
The doctoral thesis treats with the extremal behavior of stochastic processes using the concept of regular variation. In particular, finite and infinite-dimensional regular variation is proved for mixed moving average processes driven by regularly varying Lévy bases. Moreover, the special case of multivariate superpositions of Ornstein-Uhlenbeck processes is considered as well as the related supOU stochastic volatility model, which is analyzed with respect to its tail behavior. Furthermore, lim...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Die Dissertation behandelt das Extremwertverhalten von stochastischen Prozessen mittels des Konzeptes der regulären Variation. Insbesondere wird die endlich- und unendlich-dimensionale reguläre Variation von mehrdimensionalen Mixed Moving Average Prozessen bewiesen, die von regulär variierenden Lévy Basen getrieben werden. Weiterhin wird der Spezialfall der mehrdimensionalen Überlagerungen von Ornstein-Uhlenbeck Prozessen behandelt und das darauf aufbauende supOU stochastische Volatilitätsmodell...    »
 
Mündliche Prüfung:
23.03.2012 
Dateigröße:
1735504 bytes 
Seiten:
166 
Letzte Änderung:
11.04.2012