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Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Schenk, S. 
Non-TUM Co-author(s):
nein 
Cooperation:
Title:
Optionspreisberechnung via Fast Fourier Transform (Teil 4) 
Abstract:
Der vorangegangene Beitrag (siehe RISIKO MANAGER 20/2014) hat die Bewertung europäischer Call-Optionen mittels Fourierinversion angesprochen. Diese numerische Berechnungsmethode führt den Optionspreis für gegebenen Strike und fixe Maturität auf die Auswertung eines uneigentlichen Integrals zurück. Der Integrand besteht dabei im Wesentlichen aus der charakteristischen Funktion des logarithmierten Aktienkurses, welche für Lévy-Modelle durch die Cumulant-Funktion gegeben ist. In diesem Teil unserer...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Journal title:
Risiko Manager 
Year:
2014 
Journal issue:
23 
Pages contribution:
6-12 
Language:
de 
Publisher:
Bankverlag 
Status:
Verlagsversion / published 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
Commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja 
Mission statement:
versions