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Originaltitel:
A Pricing Framework for the Efficient Evaluation of Financial Derivatives based on Theta Calculus and Adaptive Sparse Grids 
Übersetzter Titel:
Ein Framework zur effizienten Bewertung von Finanzderivaten basierend auf dem Theta-Kalkül and adaptiven dünnen Gittern 
Jahr:
2012 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Informatik 
Betreuer:
Bungartz, Hans-Joachim (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Bungartz, Hans-Joachim (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
DAT Datenverarbeitung, Informatik 
Stichworte:
sparse grids, option pricing 
Übersetzte Stichworte:
dünne Gitter, Optionspreisbewertung 
TU-Systematik:
WIR 170d ; MAT 671d 
Kurzfassung:
Increasing variety and complexity of financial products demand for highly efficient pricing frameworks which allow to tackle different problems with one software product such that code redundancy and re-development are avoided. In this thesis, a general PDE-based financial pricing framework has been developed which is based on the domain-specific modelling language ThetaML and supports different stochastic processes. Spatially adaptive sparse grids are employed for discretization in order t...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Die zunehmende Vielfalt und Komplexität von Finanzprodukten verlangen nach hocheffizienten Bewertungs-Frameworks, die es ermöglichen, mit einem einzigen Softwareprodukt verschiedene Problemstellungen zu behandeln und dadurch Code-Redundanzen und wiederholte Code-Entwicklungen zu umgehen. In dieser Arbeit wurde ein allgemeines Bewertungs-Framework entwickelt, welches auf partiellen Differentialgleichungen und der domänenspezifischen Modelliersprache ThetaML basiert und verschiedene stochastisch...    »
 
Schlagworte:
Financial Engineering ; Derivat ; Preisbildung ; Stochastisches Modell ; Strukturmodell ; Black-Scholes-Modell ; Adaptives Gitter 
Letzte Änderung:
03.03.2014