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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit 
Autor(en):
Ickenroth, Tim 
Titel:
Simulation und Schätzen von Copulas 
Abstract:
Die vorliegende Arbeit betrachtet Abhängigkeitsstrukturen von mehrdimensionalen Zufallsvektoren. In Kapitel 2 wird ein Konzept der Modellierung, sowie Wege zur Simulation dieser Abhängigkeiten diskutiert. Kapitel 3 behandelt das Kalibrieren von Abhängigkeitsstrukturen mittels Parameterschätzung. Zuerst werden Copulas definiert und die bekanntesten Beispiele präsentiert. Sie helfen dabei, multivariate Verteilungen zu charakterisieren. Anschließend werden analytische Eigenschaften von Copulas, wie...    »
 
Betreuer:
Natalia Shenkman 
Gutachter:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Jahr:
2011 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Format:
Text 
Annahmedatum:
30.09.2011