User: Guest  Login
Document type:
Diplomarbeit 
Author(s):
Zhao, Wenting 
Title:
Performance-Maße und deren Anwendungen 
Abstract:
Diese Arbeit leitet eine Familie neuer Performance-Maße her, welche in engem Zusammenhang mit kohärenten Risikomaßen stehen. Dazu werden anfangs acht Eigenschaften vorgestellt, welche aus ökonomischer Sicht erforderlich und herleitbar sind. Anschließend werden diese Eigenschaften genauer besprochen. Vier davon zusammen definieren den Akzeptanzindex. Im Vergleich zu den neuen Performance-Maßen werden fünf gängige Performance-Maße dargestellt und analysiert, u.a. auch die weit verbreitete Sharpe-R...    »
 
Translated abstract:
The aim of this thesis is to derive a group of new performance measures closely related to coherent risk measures. At first we develop eight proposed properties for a performance measure consistent with economic natures. Four of them jointly define the acceptability index. Five current performance measures are introduced and discussed for comparing reasons, amongst others also the popular Sharpe Ratio. For data tests based on several benchmark indexes, hedge fund indexes and the long short strat...    »
 
Advisor:
Tim Friederich 
Referee:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Date of acceptation:
01.03.2012 
Year:
2012 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text