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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Maier, Duongmani 
Titel:
Stochastic Optimal Consumption Models 
Abstract:
One of the classical problems in finance is that of an investor who tries to optimally allocate his given wealth. He trades in different financial assets and tries to choose an optimal investment and consumption strategy. He has to decide how to allocate his initial wealth in order to maximize his expected utility of consumption during the time interval and to maximize the expected utility of his total wealth at the end of the time horizon. We set up a general continuous-time mathematical mode...    »
 
übersetzter Abstract:
Ein klassisches Problem der Finanzmathematik ist das eines Investors, der versucht sein gegebenes Vermögen optimal aufzuteilen. Er handelt mit verschiedenen Anlagen und versucht eine optimale Investitions- und Konsumstrategie zu finden. Er muss entscheiden, wie er sein gegebenes vermögen aufteilt, um den erwarteten Nutzen seines Konsums während der Zeitperiode und den erwartenten Nutzen seines Endvermögens zu maximieren. Es wird hierzu ein stetiges Finanzmarktmodell für einen vollständigen und u...    »
 
Betreuer:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2011 
Sprache:
en 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text