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Originaltitel:
Generalized Wiener expansions for the numerical solution of random ordinary differential equations 
Übersetzter Titel:
Verallgemeinerte Wiener Entwicklungen zur numerischen Lösung zufallsabhängiger Differentialgleichungen 
Jahr:
2011 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Rentrop, Peter (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Stichworte:
polynomial chaos, generalized Wiener expansions, random ordinary differential equations 
Übersetzte Stichworte:
Polynomielles Chaos, verallgemeinerte Wiener-Entwicklungen, zufallsabhängige Differentialgleichungen 
Kurzfassung:
In this work numerical methods for the treatment of random ordinary differential equations are presented. The focus is on approaches, which are based on the generalized Wiener expansions. Especially the stochastic Galerkin method in connection with the multi-element approach by Wan and Karniadakis is discussed. By the application of this method, the random ordinary differential equation becomes a system of deterministic ordinary differential equations for the coefficients of the generalized Wien...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
In der vorliegenden Arbeit wird die numerische Lösung von zufallsabhängigen gewöhnlichen Differentialgleichungen untersucht. Es werden Methoden basierend auf verallgemeinerten Wiener-Entwicklungen vorgestellt. Eine dieser Methoden ist das stochastische Galerkin-Verfahren in Zusammenhang mit dem Multi-Element-Ansatz von Wan und Karniadakis. Sie überführt die zufallsabhängige Differentialgleichung in ein System von deterministischen Differentialgleichungen für die Koeffizienten der verallgemeinert...    »
 
Schlagworte:
Stochastische Differentialgleichung ; Numerisches Verfahren ; Hermitesche Entwicklung 
Letzte Änderung:
03.03.2014