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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit 
Autor(en):
Felski, Nassi-Florian 
Titel:
Marshall-Olkin Copulas, Eigenschaften und Simulation 
Abstract:
A copula is a function which allows one, to separate a multivariate distribution into their marginal distributions. Furthermore, a copula can be used to describe dependency structures. This bachelor thesis will introduce the Marshall-Olkin copulas family and its properties. The properties of the Marshall-Olkin copula has important applications in the field of risk management. This paper will study a model for simulating dependent default times for risk management purposes. A fictional credit por...    »
 
übersetzter Abstract:
Eine Copula ist eine Funktion, welche den funktionalen Zusammenhang zwischen einer multivariaten Verteilungsfunktion und ihren Randverteilungen darstellt. Sie dient unter anderem der Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten. In der vorliegenden Bachelorarbeit werden die Marshall-Olkin Copulas, eine Untergruppe der Copulas, vorgestellt. Ein Hauptaugenmerk der Arbeit liegt dabei auf den Eigenschaften der Marshall-Olkin Copula, welche sie zu einem wichtigen Instrument bei der Risikoeinschätzu...    »
 
Betreuer:
German Bernhart 
Gutachter:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Jahr:
2011 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Format:
Text 
Annahmedatum:
01.10.2011