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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Dietrich, Eva-Maria 
Titel:
Counterpartyrisk under IFRS 
Abstract:
Ziel dieser Diplomarbeit ist die Modellierung des Kontrahentenrisikos nach den Vorschriften von IFRS und Basel II. Hierfür werden zuerst die Grundsätze von Basel II und IFRS, besonders des IAS 39, erklärt. Des Weiteren wird das Credit Exposure Framework vorgestellt, das zum einen für die Bestimmung des fairen Preises und zum anderen zur Eigenkapitalauslastung eines Portfolios herangezogen werden kann. Der Preis eines kreditrisikobehafteten Portfolios setzt sich aus dem Preis eines vergleichb...    »
 
Betreuer:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Gutachter:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Jahr:
2011 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text