Scherer M., Wiegand I.
Ich habe noch nicht 10 % von dem geschrieben, was ich wusste...
Emil Julius Gumbel. Mathematiker – Publizist – Pazifist
Universitätsverlag Winter Heidelberg
2022

Fernández L., Scherer M.
Looking for an ideal solution
Emil Julius Gumbel als Mathematiker, politischer Publizist und Privatperson
Universitätsverlag Winter Heidelberg
2022

Gabriela Zeller; Matthias Scherer
Die Cyberversicherung: ein integraler Bestandteil des Cyberrisikomanagements
22-26
FIRM Jahrbuch 2021
FIRM
2021

Fernández, Lexuri; Scherer, Matthias
Emil Julius Gumbel (1891-1966)
Cultura Científica e Neo-Realismo
Fitas, Augusto
Edições Colibri
2019

Brigo, D.; Mai, J.-F.; Scherer, M.; Sloot, H.
Consistent iterated simulation of multivariate defaults: Markov indicators, lack of memory, extreme-value copulas, and the Marshall-Olkin distribution
Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management
World Scientific
2018

Engel, J.; Scherer, M.; Spiegelberg, L.
One-Factor Lévy-Frailty Copulas with Inhomogeneous Trigger Rates
205-212
Soft Methods for Data Science
Springer International Publishing
2017

Felsenheimer, J.; Mai, J.-F.; Scherer, M.
Legale Risiken in Anleiheprospekten
83-84
FIRM Jahrbuch 2016
Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung
2016

Fernández, L.; Scherer, M.
Emil J. Gumbel - Ein Statistiker der Extreme
RISIKO MANAGER
2016
05/2016
May
33-39

Brigo, D.; Fries, C.; Hull, J.; Scherer, M.; Sommer, D.; Werner, R.
FVA and electricity bill valuation adjustment – much of a difference?
Springer Verlag
2016
147-168

Scherer, M.; Walter, S.
CVA für Kontrahenten- Ausfallrisiken
RISIKO MANAGER
2015
15/16
6-10