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Dokumenttyp:
Buchbeitrag 
Autor(en):
Böcker, K. and Klüppelberg, C. 
Künstler (Werkautoren):
Schäfer/Burghof/Johanning/Wagner/Rodt (Hrsg.) 
Titel:
Approximationen erster Ordnung für operationelle Risiken unter Abhängigkeiten 
Abstract:
Wir untersuchen das Problem der Modellierung und Quantifizierung des multivariaten operationellen Risikos. Basierend auf dem weit verbreiteten eindimensionalen Verlustverteilungs-Ansatz, entwickeln wir zunächst ein "Invarianzprinzip", dem jedes multivariate Modell genügen sollte. Unser Ansatz basiert auf dem neuen Konzept der Pareto- Lévy-Copula und erlaubt für das operationelle Risiko eine dynamische Betrachtungsweise zu jedem beliebigen zukünftigen Zeitpunkt. Dabei nutzen wir die Tat...    »
 
Seitenangaben Beitrag:
403-420 
Buchtitel:
Schäfer, K.: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung. 
Titelzusatz:
Festschrift für Bernd Rudolph 
Verlag / Institution:
Fritz Knapp Verlag 
Verlagsort:
Frankfurt am Main 
Jahr:
2009 
Seiten/Umfang:
403-420 
Print-ISBN:
978-3-8314-0826-9 
Reviewed:
ja 
Sprache:
de 
Semester:
SS 09 
Format:
Text