User: Guest  Login
Original title:
Parameter Estimation of Multivariate Lévy Processes 
Translated title:
Parameterschätzung von mehrdimensionalen Lévyprozessen 
Year:
2011 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Referee:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Lindner, Alexander M. (Prof. Dr.); Hubalek, Friedrich (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Abstract:
In this thesis, we apply Lévy copulas to describe the dependence structure of multivariate Lévy processes and build some Lévy copula-based models. Parameter estimation of the models is the main part of this work. The estimation procedure is based on maximum likelihood principles. For compound Poisson processes (CPP) which have finite Lévy measure, we decompose the mass on the axes and outside of the axes. This decomposition for a bivariate CPP generates three independent components and sh...    »
 
Translated abstract:
In dieser Arbeit benutzen wir Lévy-Copulas, um die Abhängigkeitsstruktur multivariater Lévy-Prozesse zu beschreiben und konstruieren mehrere Modelle, die auf Lévy-Copulas basieren. Die Parameterschätzung dieser Modelle ist der Hauptteil dieser Arbeit. Das Schätzverfahren basiert auf dem Maximum-Likelihood-Prinzip. Für zusammengesetzte Poisson-Prozesse, die endliches Lévymaß haben, zerlegen wir die Träger der Maße in den Teil auf den Achsen und den Teil außerhalb der Achsen. Für einen bivari...    »
 
Oral examination:
18.05.2011 
File size:
1329322 bytes 
Pages:
112 
Last change:
21.12.2011