Die überwiegende Anzahl der eingesetzten Optimierungsprobleme im Bereich Finance geht von der Voraussetzung aus, dass die Parameter der Zielfunktionen und Nebenbedingungen bekannt sind. Im tatsächlichen Leben sind diese Werte allerdings oft nicht mit letzter Sicherheit gegeben, sondern schwanken z.B. mit der Bewegung von Marktpreisen oder Zinsen. Diese sich zufällig realisierenden Parameter führen zu einer Klasse von Optimierungsproblemen, die als stochastische Programme bezeichnet werden. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick darüber, wie solche Probleme mit Hilfe sogenannter Wahrscheinlichkeitsrestriktionen gelöst werden können.     «

Die überwiegende Anzahl der eingesetzten Optimierungsprobleme im Bereich Finance geht von der Voraussetzung aus, dass die Parameter der Zielfunktionen und Nebenbedingungen bekannt sind. Im tatsächlichen Leben sind diese Werte allerdings oft nicht mit letzter Sicherheit gegeben, sondern schwanken z.B. mit der Bewegung von Marktpreisen oder Zinsen. Diese sich zufällig realisierenden Parameter führen zu einer Klasse von Optimierungsproblemen, die als stochastische Programme bezeichnet werden. Der v...     »