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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Fritzsche, Susanne 
Titel:
Ausgewählte Optionspreismodelle auf der Grundlage von Lévy-Prozessen 
Abstract:
Betriebswirte, Volkswirte, Statistiker und Mathematiker sind sehr an der Theorie der Finanzmärkte und dem Zusammenspiel von Preisen, Präferenzen und Wahrscheinlichkeiten interessiert. Der zeitliche Verlauf der Preisschwankungen von Finanztiteln wird i.a. mit Hilfe von stochastischen Prozessen modelliert. Dabei nimmt die Normalverteilung bei der Beschreibung zukünftiger Zahlungsströme und Kursschwankungen immer noch eine dominierende Stellung ein (Beispiel: Black-Scholes Modell). Das empirisch be...    »
 
Betreuer:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Gutachter:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2003 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text