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Document type:
Diplomarbeit 
Author(s):
Fritzsche, Susanne 
Title:
Ausgewählte Optionspreismodelle auf der Grundlage von Lévy-Prozessen 
Abstract:
Betriebswirte, Volkswirte, Statistiker und Mathematiker sind sehr an der Theorie der Finanzmärkte und dem Zusammenspiel von Preisen, Präferenzen und Wahrscheinlichkeiten interessiert. Der zeitliche Verlauf der Preisschwankungen von Finanztiteln wird i.a. mit Hilfe von stochastischen Prozessen modelliert. Dabei nimmt die Normalverteilung bei der Beschreibung zukünftiger Zahlungsströme und Kursschwankungen immer noch eine dominierende Stellung ein (Beispiel: Black-Scholes Modell). Das empirisch be...    »
 
Advisor:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Referee:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Year:
2003 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text