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Document type:
Diplomarbeit 
Author(s):
Fischer, Anja 
Title:
Stochastic Volatility Modelling 
Abstract:
Die Diplomarbeit beinhaltet traditionelle und neuere Ansätze von stochastischen Volatilitätsmodellen und deren mathematischen Hintergrund. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf einem aktuellen Forschungsprojekt, dem Modell von Hafner und Schmid (2002). Dieses wird ausführlich eingeführt und für den deutschen Aktienindex DAX spezifiziert. Mittels Monte-Carlo Simulation wird das Modell von Hafner und Schmid auf die Bewertung und das Hedging einer ausgewählten exotischen Option angewendet. Abschließ...    »
 
Advisor:
Dr. Reinhold Hafner (risklab GmbH) 
Referee:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Year:
2003 
Language:
en 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text