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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Schäffler, Alexander 
Titel:
Implementierung und Vergleich von Portfolio-Optimierungsproblemen mit unterschiedlichen Risikomaßen 
Abstract:
In der klassischen Mean-Variance Optimierung hängt das geschätzte Mean-Variance-Portfolio stark von den Eingabedaten ab, die in der Regel aus Marktdaten geschätzt werden. Das Ziel ist es nun einen Portfolio-Schätzer zu finden, der weniger sensibel auf Abweichungen in der Verteilungsannahme der Renditen reagiert. Mit dem Shortfall wird dazu ein neues Risikomaß eingeführt. Neben einer ausführlichen Untersuchung der Eigenschaften des Shortfalls wird mit dessen Hilfe ein alternativer Ansatz zur Port...    »
 
Betreuer:
Dr. Werner (risklab GmbH) 
Gutachter:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2004 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text