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Dokumenttyp:
Diplomarbeit 
Autor(en):
Stewart, Tobias 
Titel:
Numerische Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen 
Abstract:
Diese Arbeit befasst sich mit dem varianzoptimalen Pricing und Hedging von exotischen pfadabhängigen Optionen. Es werden Barrier-, Lookback- und Asiatische Optionen betrachtet. Der Logarithmus vom Preis des Underlyings folgt einem Prozess mit stationären unabhängigen Inkrementen, dem Normal Inverse Gaussian Prozess. Zur Herleitung der Formeln werden die Momenterzeugenden Funktionen des Underlyings, sowie eine Laplace- oder Fourrierartige Repräsentation des Contingent Claims benutzt. Es entstehen...    »
 
Gutachter:
Prof. Dr. Jan Kallsen 
Jahr:
2005 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text