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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Hermann, Kirstina
Titel:
Behavioral Asset Pricing in the Stock Markets of the United States and Great Britain
übersetzter Abstract:
In this thesis, two behavioral asset pricing factors proposed by Daniel, Hirshleifer, and Sun (2017) are analysed. The financing factor (FIN) captures long-horizon mispricing while the post-earnings announcement drift factor (PEAD) captures short-horizon mispricing. By supplementing the risk-based market index with these two behavior-based factors, the authors create a sparse model that outperforms prominent multi-factor models in explaining a large set of market anomalies in the United States....     »
Aufgabensteller:
Kaserer, Christoph; Zagst, Rudi
Betreuer:
Huber, Daniel
Jahr:
2018
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Bearbeitungsbeginn:
15.05.2018
Bearbeitungsende:
15.11.2018
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